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zoom RSS 人工知能型単細胞+PriceChannel_Stopのアルゴリズム(42)

<<   作成日時 : 2008/07/31 12:38   >>

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SAR(Stop and Reverse)の一種(?)で『PriceChannel_Stop』という面白そうなIndicatorがありました。  ロシア語ですが、おなじみCode-BaseのURL(http://codebase.mql4.com/ru/546)で公開されていますので、これと疑似人工知能型『単細胞』とを組み合わせたEAを検討してみます。 

アルゴリズムは以下の通りです。
1)パラメーター『cper, risk』の『PriceChannnel_Stop』のトレンド線を、終値が上クロスすれば次の足の始値でLong_Entry。もちろんこの時に『単細胞』のEntry許可が出ていることが前提です。
2)Short_Entryは上記の逆になります。
3)固定のLimit/Stopに抵触するか、22:00(GMT+0)になればExit。
4)17:00以降は、新規ポジを抑制。
5)週末は、19:00で強制Close。
(バックテスト結果のチャートと比較してご覧ください)

まず最初に、高機能すぎるオリジナルのIndicatorを単純化して、チャートに書かれるトレンド線は1本だけに集約し、extern外部変数はChannelPeriodとRiskだけにして、あとは固定化するか、省略をしておき、PriceChannel_Stop_forEAと名付けておきますと、最適化時間が短縮できますね。 これが済めば、EAはbasicTradingSystem()を以下のように変更するだけで、改造は完了です。

//+--------------------------------------------
double basicTradingSystem()
{
double TrendLine1=iCustom(NULL,0,"PriceChannel_Stop_forEA",cper,risk,0,1);
double TrendLine2=iCustom(NULL,0,"PriceChannel_Stop_forEA",cper,risk,0,2);
if (Close[2]<=TrendLine2 && Close[1]>TrendLine1) return(1);
else if (Close[2]>=TrendLine2 && Close[1]<TrendLine1) return(-1);
else return(0);
}
//+--------------------------------------------

この場合も、以下の2変数は最適化対象で、EAの最初に定義しておく必要があります。(最適化前の数値ですので、ご注意ください。)
extern int cper = 9;
extern double risk= 0.3;

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最適化した『PriceChannel_Stop』(1)だけでも、ノーポジ病の気配を見せないほど感度が高くてトレード回数の多い、魅力あるパフォーマンスですが、今月の後半はやや苦戦しているようです。 しかし『単細胞』を組み合わせた(2)の方では、まずそうなEntryを事前に判断してパフォーマンスを向上させておりますね。 やはり『単細胞』が『ES細胞』に見えてきました。。。
(オーバーフィッティングにも見えるぞー!)

さあ、また頑張って次の浮気候補を探しましょうか。。。。

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